Регулярный обзор банковского сектора РК

Качество активов по-прежнему значительно искажено тем фактом, что в БТА-Банке и Альянс Банке качество кредитов ухудшается, а также продолжается их списание. Совокупный объем неработающих кредитов в секторе вырос на 93 б. п. до 34,7%. Доля займов, просроченных на 90 дней и более, увеличилась на 175 б. п. до 17,5%. Без учета двух вышеупомянутых банков темпы роста проблемной задолженности сектора продолжали замедляться — доля неработающих кредитов выросла всего на 13 б. п. до 15,4%, а просроченных на 90 дней и более — на 52 б. п. до 12,7%.
В сентябре резервы сектора достигли $24,4 млрд., или 36,4% валовых кредитов, увеличившись на 195 б. п., что в основном обусловлено ситуацией в проблемных БТА Банке и Альянс Банке. Без их учета резервы сектора увеличились на 51 б. п. до 17,6%; коэффициент покрытия задолженности по-прежнему составляет приемлемые 114%.
Хотя никакой динамики в части активов и кредитования не наблюдалось, все же имел место значительный приток розничных и корпоративных депозитов, которые выросли соответственно на 11% и на 5% к уровню августа, в общей сложности на $2,6 млрд. Однако если говорить о лидерах сектора, вкладчики, по всей видимости, больше доверяют иностранным банкам. Депозитная база АТФ Банка увеличилась на 7% к уровню августа, Банка ЦентрКредит — на 4%. Депозиты Халык Банка и Казкоммерцбанка не изменились, а у БТА Банка и Альянс Банка отток депозитов продолжился и составил 4%.
В целом в сентябре активность банковского сектора оставалась вялой. Особое внимание уделялось сокращению долговой нагрузки и качеству кредитного портфеля. Рост в сегменте депозитов вселяет оптимизм, однако признаков расширения кредитования и рост сектора пока не наблюдается.
Классификация кредитов
АФН классифицирует кредиты по ряду критериев, от каждого из которых зависит итоговый балл. В зависимости от итогового балла каждый кредит (кроме однородных) попадает в одну из семи категорий, и в зависимости от категории устанавливается уровень обязательного резервирования.
Кредиты, объем которых не превышает 0,02% капитала банка, можно классифицировать не отдельно, а на основе пула однородных кредитов (формируемого согласно внутренней политике банка).
В классификации выше всего вес следующих критериев (исходя из вклада медианного значения каждого критерия в сумму медианных значений):
— проcроченные обязательства — 22%,
— финансовое положение — 15%,
— качество обеспечения — 13%.
Вес прочих критериев в сумме составляет 50%.
Неработающие кредиты
АФН определяет неработающие кредиты как сумму сомнительных кредитов пятой категории, безнадежных кредитов и фактически созданных резервов по однородным кредитам.