А. Волков родился 1958 году. Окончил КазГУ, по специальности историк, кандидат исторических наук. Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса. До 1996 года работал начальником управления ООН и специализированных международных организаций. С 1996 года - советник посольства РК в Швейцарии, с 1997 года - советник-посланник, заместитель постоянного представителя РК при отделении ООН и других международных организациях в Женеве. С апреля 1999 года работал заведующим секретариатом помощника президента РК по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. С марта 2002 года - государственный инспектор канцелярии администрации президента РК.