Опубликовано: 816

Позабыть о рисках

Позабыть о рисках

Агентство финансового надзора считает, что риски в банковской сфере достигли предела, и оно должно выступить в роли строгого наставника.

Последние годы казахстанские банки развиваются стремительно: выросли их активы, они получают высокие кредитные рейтинги от международных рейтинговых агентств. Это позволяет им вести активное внешнее заимствование и, соответственно, кредитование как внутри страны, так и за ее пределами. На 1 января 2005 года пять крупных банков страны имели остаток внешнего заимствования на общую сумму 564,9 миллиардов тенге. Заместитель председателя АФН Елена Бахмутова еще в начале года обращала внимание на то, что рост внешних заимствований банков ведет к повышению степени подверженности банковской системы Казахстана значительному валютному риску. "Негативное влияние может быть вызвано переоценкой валютных обязательств банков, которые в основном сохраняют короткую валютную позицию", - говорила она. По мнению руководства АФН, крупным банкам нельзя концентрироваться на достаточно волатильных по стоимости привлечения источниках фондирования ликвидности. То есть, по существу, регулятор рынка призывал отечественные банки активнее заимствовать внутри страны, нежели за рубежом. Затем АФН стал обращать внимание на то, что банки слишком активно стали кредитовать недвижимость - строительные объекты и ипотечные программы. К апрелю доля кредитования операций с недвижимостью в общем ссудном портфеле составила около 38 процентов. Определив "слабое звено", агентство объявило о том, что, скорее всего, через некоторое время будут повышены требования по ликвидности банков, осуществляющих ипотечное кредитование, а также изменены подходы к определению риска на одного заемщика. По сути, в отношении банков и повышения рисков сформировался настоящий "гордиев узел", который необходимо разрубить. И вот наконец стало известно, что АФН де-факто меняет пруденциальное поле для банков. С 1 июля будут изменены требования к оценке рисков при кредитовании банками нерезидентов. В первую очередь будет взят в расчет рейтинг нерезидентов-заемщиков. Если заемщики такой категории имеют рейтинг ниже BB - по шкале международного рейтингового агентства Standard & Poor's (или аналогичных рейтингов других агентств), то риски при их кредитовании будут взвешиваться с риском не 100, а 150 процентов. По мнению председателя АФН Болата Жамишева, введение данной меры будет способствовать тому, что при кредитовании нерезидентов банки будут подходить более взвешенно к оценке риска заемщика. По сути, это отличный стимул кредитовать более кредитоспособных заемщиков. Возникает вопрос: а так ли много среди клиентов казахстанских банков клиентов-нерезидентов? Например, практически ни один иностранный инвестор, работающий в Казахстане, не прибегает к услугам казахстанских банков - они предпочитают привлекать займы через материнские компании, офисы которых находятся в других странах, либо заимствовать на внешних рынках капитала самостоятельно. Значит, данная мера направлена фактически на регулирование реэкспорта инвестиций. Крупные казахстанские банки имеют дочерние структуры в России, Киргизии, Украине, Грузии, Армении и уже активно работают в рознице. Это при том, что многие компании (в России и Украине эта проблема чуть менее масштабна) вообще не имеют никаких рейтингов. Понятно, оценить их платежеспособность чрезвычайно трудно. Отсюда громадные риски при реэкспорте инвестиций. Поэтому новые правила по оценке рисков, безусловно, смогут дать положительный эффект, поскольку банкам придется формировать повышенные провизии - фактически "замораживать" деньги в объемах больше, чем сами кредиты. Кроме того, АФН объявило о том, что с 1 октября для банков будет изменен механизм формирования минимальных резервных требований - опять-таки в целях минимизации рисков. По данным АФН, на 1 июня доля внешних обязательств банков в общем объеме обязательств данного сектора составляла 42,2 процента, что является достаточно рисковым показателем. Чтобы минимизировать риски банков, связанных с увеличением объема внешнего заимствования, будет расширена база расчета минимальных резервных требований в части внешних обязательств банков, а также усовершенствован порядок формирования резервных активов. В расчет будут включены обязательства перед нерезидентами, независимо от срока их погашения. В расчет резервов, как и прежде, будут приниматься обязательства, срок погашения которых наступает в течение текущего и последующего месяцев. Вместе с тем, обязательства перед нерезидентами уменьшаются на сумму отдельных внешних активов банка, то есть не учитываются средства, привлеченные и размещенные за рубежом. Таким образом, обязательства перед нерезидентами рассчитываются как положительная разница между суммой внешних обязательств и внешних резервных активов банка. Этим же постановлением изменен перечень резервных активов, в который должны размещаться активы банков в целях выполнения минимальных резервных требований. Он будет включать только наличные тенге и деньги на корреспондентских счетах в Национальном банке. Таким образом, из него выпали вклады в Национальном банке, кредиты "овернайт", предоставленные Нацбанку, аффинированное золото. В настоящее время казахстанские банки обязаны поддерживать резервы в размере 6 процентов от текущих обязательств, а вводимые нормы значительно ужесточают требования к банкам, которые будут вынуждены увеличить резервы и перераспределить резервные активы. Цель этих нововведений: во-первых, повлиять на сокращение объемов внешних заимствований банков, во-вторых, снизить избыточную ликвидность в банковском секторе. Однако, по прогнозам г-на Жамишева, вполне возможно, это отразится и на повышении ставок кредитования тех банков, которые будут вынуждены сократить свою активность на внешних рынках капитала. В принципе, банки к нововведениям готовы. Этот вопрос обсуждался в банковских кругах уже долгое время, и, конечно, никто не ждал каких-либо послаблений со стороны регулирующего органа. Банкам ничего не остается делать, как продолжать работать в более жестких условиях. Но на этом совершенствование пруденциального регулирования не заканчивается. Г-н Жамишев уже сообщил о том, что с 1 января 2007 года АФН намерено ввести требование к размеру собственного капитала с учетом рыночного и операционного рисков. Не вдаваясь в подробности, лишь поясним, что тут та же самая цель - свести все риски банков к минимуму.
Загрузка...